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第八章輔導:VAR方法

來源:網絡 發布日期:2009-07-21 13:24

第三節 VAR方法
一、VAR方法的歷史演變
二、VAR方法的基本原理及計算方法
(一)VAR計算的基本原理
(二)VAR主要計算方法
局部估值法和完全估值法
1、德爾塔-正態分布法
2、歷史模擬法
3、蒙特卡羅模擬法
三、VAR方法的應用
(一)風險管理與控制
(二)基于VAR法的資產配置與投資決策
(三)基于VAR法的業績評價
(四)風險監管
四、使用VAR方法須注意的問題
沒有最壞的損失
誤差
頭寸變化

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